Die Felsenschwalbe bewohnt felsiges Gelände im Gebirge und Felsen an der Küste. Die ariden Gelände meidet sie. Es gibt nur mehr wenige Exemplare davon, im Bayern ist eine kleine Kolonie mit wenigen Brutpaaren, bei uns ist die Felsenschwalbe aber recht häufig. Sie ist bis in 1500 m Höhe, an sonnigen Stellen im Vinschgau zusammen mit der Melschwalbe zu sehen.
Das Nest ist napfförmig, nur aus Lehm. Die Felsenschwalbe ist von Anfang März bis Ende Oktober zu sehen. Sie erzeugt kurze, kreischende, selten zu hörende Flugrufe.